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鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告

发布日期:2022-09-17 23:06   来源:未知   阅读:

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华丰润债券(LOF)  场内简称 鹏华丰润  基金主代码 160617  交易代码 160617  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2010年12月2日  报告期末基金份额总额 51,507,616.98份  投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极的投资策略,力争为基金持有人创造较高的当期收益。  投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会,力争实现超越基准的投资收益。 1、资产配置策略 在大类资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析,结合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测,比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率,在债券、股票一级市场及现金之间进行动态调整。 2、资产流动性纵向分配策略 鉴于投资人对投资标的流动性需求随时间呈递增分布的规律,本基金在成立后初期将在以最小成本确保合理流动性水平的前提下,适当降低资产组合的流动性水平,争取累积较高的投资收益。当预期投资人对流动性的边际需求上升到一定程度(本基金界定为基金合同生效后三年),本基金将调高投资组合的流动性水平并开放基金的申购、赎回,以优化投资回报及流动性给投资人带来的整体收益。  业绩比较基准 中债综合指数收益率  风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。  基金管理人 鹏华基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)  1.本期已实现收益 1,130,662.48  2.本期利润 1,391,709.54  3.加权平均基金份额本期利润 0.0256  4.期末基金资产净值 67,597,677.04  5.期末基金份额净值 1.312  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.02% 0.18% 2.73% 0.08% -0.71% 0.10%  注:业绩比较基准=中债综合指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2010年12月02日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    祝松 本基金基金经理 2014年2月22日 - 9 祝松先生,国籍中国,经济学硕士,9年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014年2月起担任普天债券基金基金经理,2014年2月起兼任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014年3月起兼任鹏华产业债债券基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华双债加利债券基金基金经理,2015年12月起兼任鹏华丰华债券基金基金经理。祝松先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度我国债券市场整体延续上涨走势,与上季度末相比,上证国债指数上涨1.93%,银行间中债综合财富指数上涨2.73%。经济基本面维持弱势,通胀低位徘徊,四季度债市整体仍然由资金配置行情主导,山水短融违约等信用事件频发,信用债市场结构分化加剧,评级高、资质优债券品种受到市场追捧。 权益及可转债市场方面,股票市场参与者信心有所恢复,四季度股市整体呈现上涨趋势,上证综指较上季度末上涨15.93%。可转债和可交换债整体跟随股市出现一定上涨,估值依然处于较高水平。 报告期内本基金以持有中等评级信用债为主,债券组合久期保持中性水平,此外,本基金在四季度对权益及转债品种进行了波段操作。 报告期内基金的业绩表现 2015年四季度本基金份额净值增长率为2.02%,同期业绩基准增长率为2.73%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 3,079,234.92 3.45   其中:股票 3,079,234.92 3.45  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 79,513,170.10 89.04   其中:债券 79,513,170.10 89.04   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 4,532,277.23 5.08  8 其他资产 2,175,313.80 2.44  9 合计 89,299,996.05 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 267,600.00 0.40  C 制造业 954,660.00 1.41  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 93,840.00 0.14  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 1,481,200.00 2.19  K 房地产业 281,934.92 0.42  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 3,079,234.92 4.56   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600016 民生银行 70,000 674,800.00 1.00  2 601398 工商银行 120,000 549,600.00 0.81  3 000425 徐工机械 122,000 518,500.00 0.77  4 600875 东方电气 32,000 436,160.00 0.65  5 600067 冠城大通 32,258 281,934.92 0.42  6 603993 洛阳钼业 60,000 267,600.00 0.40  7 600109 国金证券 10,000 161,200.00 0.24  8 601211 国泰君安 4,000 95,600.00 0.14  9 601985 中国核电 8,000 76,320.00 0.11  10 601368 绿城水务 1,000 17,520.00 0.03   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 5,437,543.70 8.04   其中:政策性金融债 5,437,543.70 8.04  4 企业债券 51,526,352.20 76.23  5 企业短期融资券 20,000,000.00 29.59  6 中期票据 - -  7 可转债 2,549,274.20 3.77  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 79,513,170.10 117.63   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011599884 15陕煤化SCP009 200,000 20,000,000.00 29.59  2 122850 11华泰债 160,000 16,075,200.00 23.78  3 122685 12吉城投 154,990 13,140,052.20 19.44  4 136111 15中环01 100,000 10,000,000.00 14.79  5 112059 11联化债 60,000 6,537,600.00 9.67   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券之一的12太钢01的发行主体山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”)于2015年4月13日收到太原市环境保护局下发的“并环日罚字[2015]001号及002号”行政处罚决定书,责令太钢不锈改正环保等相关违法行为,并对公司罚款人民币165万元。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该证券发行人,认为太钢不锈作为全球规模最大的不锈钢生产企业,行业地位突出,经营较为稳定,上述行政处罚决定书中涉及的问题不会对太钢不锈的财务状况及经营成果产生实质性影响。本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 3,203.78  2 应收证券清算款 81,823.04  3 应收股利 -  4 应收利息 2,090,187.77  5 应收申购款 99.21  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,175,313.80   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110031 航信转债 16,879.20 0.03  2 132001 14宝钢EB 2,011,880.00 2.98   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 45,951,775.02  报告期期间基金总申购份额 21,026,575.27  减:报告期期间基金总赎回份额 15,470,733.31  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 51,507,616.98   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华丰润债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华丰润债券型证券投资基金2015年第4季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。 鹏华基金管理有限公司 2016年1月21日